鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 05 月 08 日
送出日期：2025 年 05 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
鹏华中证全指自由
基金简称 基金代码 512130
现金流 ETF
鹏华基金管理有限 国投证券股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
上市交易所及上市
基金合同生效日 - 上海证券交易所/--
日期（若有）
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 寇斌权 金经理的日期
证券从业日期 2018 年 07 月 12 日
场内简称 现金全指（扩位简称：现金流 ETF 中证全指）
出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方
其他（若有）
案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同终止。因此，在本基金的运作期间，基金份
额持有人面临基金合同提前终止的风险。
注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
“基金的投资”了解详细情况。
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
投资目标
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
本基金标的指数为：中证全指自由现金流指数
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法
发行或上市交易的其他非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他
中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换
债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证
券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股（含存托凭
证）和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的
情形除外。
如果法律法规对该比例要求有变更的，经基金管理人履行适当程序后
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资
组合进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
主要投资策略 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
指期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通投
资策略。
业绩比较基准 中证全指自由现金流指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
风险收益特征 券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金产品，
主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所
示：
费用类型 份额（S，份） 收费方式/费率 备注
S＜50 万 0.80%
认购费 50 万≤S＜100 万 0.50%
注：基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理
网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80%
的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档
次分别计费。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.20%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。场内交易费用以证券公司实际收
取为准
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
其他费用 同》约定，可以在基金财产中 相关服务机构
列支的其他费用
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）指数化投资的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值
表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小，但如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标
的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终
止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式，与其
他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
（2）ETF 运作的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值
的情形，即存在价格折溢价的风险。
基金管理人或者基金管理人委托其他机构计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海
证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的
基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失，需投资者自行承担。
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置了现金替
代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
可能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此
可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申
购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份
股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现
风险。
本基金在申购赎回环节设置了“退补现金替代”方式，该方式不同于其他现金替代方
式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的
折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不
确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金
替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链
路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”
的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
（3）投资科创板股票的风险
本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于如下特殊风险：
易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比沪深交易所主板市场更为剧烈的波动；
市场， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法
正常交易的风险。
停上市、 恢复上市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来
不利影响。
利、风险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票价
格 同向波动，将引起基金净值波动。
科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根
据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产
生相应调整变化。
（4）投资股指期货的风险
本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有
杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强
制平仓，可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基
差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本
基金投资产生影响。
（5）投资资产支持证券的风险
本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率
风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权
益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险
等与基础资产相关的风险。
（6）投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险
外，若本基金投资存托凭证的，还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风
险，以及存托凭证发行机制相关的风险，包括基金作为存托凭证持有人与境外基础证券发
行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分
红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有
人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊
薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管
方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（7）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
对价的风险；
券费用的风险；
手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
（8）基金合同提前终止的风险
出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标
的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同提前终止
的风险。
流动性风险及其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲
裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站www.phfund.com客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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